Многие считают, что планеты оказывают влияние на поведение цен на фондовом и товарном рынках. Однако, как быстро понимают изучающие рынок трейдеры, множество правил и объяснений причин формирования доньев и вершин на графиках и их связей с планетарными влияниями, противоречат друг другу. Взаимосвязи действительно существуют, но представляют собой нечто иное, чем то, о чём нам толкуют в литературе по финансовой астрологии. Подробнее об этом в статье Ханса Ханнулы.
В финансовой астрологии углы, которые формируют две планеты, если смотреть на них с Земли, оказывают бычье или медвежье влияние на рынок. На астрологическом жаргоне эти углы называются аспектами. Их измеряют при помощи линии, проведённой от Земли к Солнцу. Когда планета находится на одной линии с Солнцем, то говорят, что имеет место геоцентрическое (Земля в центре схемы) соединение или 0°. Если планета находится между Землей и Солнцем, то это соединение называется нижним. Когда планета расположена на небе таким образом, что Земля находится между ней и Солнцем, то это называется геоцентрической оппозицией, угол составляет 180°. Если планета находится под углом 90° к линии Земля — Солнце, то этот аспект называется квадратурой. Квадратуры обычно считают медвежьими аспектами, тогда как соединения и оппозиции — позитивными.
Однако такая трактовка не является общепризнанной. Дэвид Вильямс, автор книги «Финансовая астрология», ввёл систему оценки аспектов. Эта система оценивает бычье и медвежье влияние в зависимости от того, какие планеты образуют аспект. Например, он считает соединение Меркурия и Земли позитивным, а соединение Марса и Земли негативным. Несмотря на эти трудности, финансовые астрологи используют системы правил, основанные на аспектах, для прогнозирования движений на фондовых рынках. И настолько успешно, что многие следуют их советам.
Внедрение персональных компьютеров способствовало росту интереса к этому подходу в торговле. Сначала рассчитывается время для каждого аспекта между каждой парой планет, затем, спустя некоторое время, рассчитывается изменение рыночной цены. Если цена выросла или упала выше определённого порога — скажем, в 70% случаев, — то аспект фиксируется как бычий или медвежий. Если же доля таких случаев ниже порога, аспект считается незначительным (не имеющим статистической силы). В результате получается таблица баллов для всех аспектов.
Затем на определённом временном интервале: дневном, недельном, месячном, сезонном, интервале между полнолуниями — рассчитываются аспекты. Если большинство из них бычьи, то ожидаем роста цены. Если большинство из них медвежьи, то ожидаем снижения цены.
Возможно множество вариаций этого астрологического подхода. Мы можем взвешивать аспекты, присваивая им положительные и отрицательные значения, используя для этого среднее изменение цены за определённый период. Вильямс применяет эти инструменты в своём «методе солнечной ингрессии», с помощью которого он рассчитывает, оценивает и суммирует аспекты в начале каждого сезона, используя для взвешивания и расчёта авторские таблицы.
Работает ли всё это? После тестирования множества астрологических систем, я пришёл к выводу, что они помогают прогнозировать время разворотов, но не направление рынка.
На рисунке 1 мы видим дневной график Standard & Poor’s 500 с наложенным на него индексом Вильямса (Williams index).
Для расчёта индекса необходимо:
1) Проанализировать эфемериды на предмет геоцентрического положения планет.
2) Рассчитать аспекты для каждой пары планет и Луны.
3) Для каждого аспекта 0°, 60°, 90°, 120° и 180° (с окном ±3°) определить баллы по следующей схеме:
0° +10 для всех пар, кроме случаев, когда аспект включает Сатурн или Марс, а также пары Луна/Уран, Солнце/Нептун, Уран/Нептун и любой планеты с Плутоном (за исключением Венера/Плутон) — в этих случаях используйте −10
60° +4
90° –4
120° +6
180° –8
4) Добавляйте сумму итоговых баллов аспектов за каждый день к накопительному индексу. Отрицательные баллы вычитаются из суммы, положительные — прибавляются.
На рисунке 1 мы видим, что индекс Вильямса иногда движется в том же направлении, что и цена, иногда же в противоположную сторону. Например, с июля по октябрь 1990 года индекс двигался против рынка, тогда как с июля по сентябрь 1991 года вместе с рынком. Развороты индикатора демонстрируют некоторую корреляцию с разворотами рынка.
Более пристальный взгляд
Поскольку подход показался мне многообещающим, я решил начать с изучения отдельных аспектов проблемы. В декабрьском номере Stocks & Commodities за 1991 год я проанализировал солнечные затмения, поэтому в новом исследовании я решил остановиться на изучении влияния Меркурия и Венеры. Моя теория заключается в том, что, двигаясь вокруг Солнца, планеты создают приливные силы, влияющие на излучаемую им энергию в виде радиации, солнечных вспышек и тому подобного. Эта энергия затем направляется к Земле и, в свою очередь, воздействует на наше электромагнитное поле. Изменения электромагнитного поля оказывают влияние на человеческую психологию и поведение. Эти эффекты можно наблюдать и на рынке.
Используя данную модель причинно-следственных связей, я проследил взаимосвязь солнечных и лунных затмений с поведением рынков. Моё исследование продемонстрировало значительный эффект солнечных затмений, который можно объяснить тем, что Луна мешает потоку солнечной энергии, когда находится между Солнцем и Землей. Я предположил, что Меркурий и Венера тоже могут прерывать этот поток энергии. Обе эти планеты вращаются между Землёй и Солнцем и теоретически способны препятствовать потоку энергии, который несёт солнечный ветер к Земле. С теоретической точки зрения такие «планетарные затмения» представляют собой естественные циклы, которые очень легко объяснить. Идея показалась мне достойной исследования.
На рисунках 2 и 3 мы видим результаты анализа влияния планетарных затмений на цену акций IBM. Я также провёл статистическое исследование корреляции этих точек с максимумами и минимумами цен на акции IBM для заранее заданного периода. Мне удалось обнаружить, что в 77% меркурианские затмения совпадали со значительными рыночными максимумами или минимумами, тогда как для Венеры эта корреляция составила 83%.
Чтобы увидеть, как можно использовать в торговле эти явления, попытайтесь предпринять следующие шаги:
1) Определите время, когда происходит природное явление. Эти геоцентрические «нижние» соединения можно найти в «Альманахе фермера» и «Астрономическом альманахе», а также в некоторых календарях, таких как «Чудеса Вселенной».
2) Отметьте эти моменты на своём графике при помощи точек, помещенных над максимумами или под минимумами.
3) Ищите возможные развороты на ½ или ¹/₃ расстояния между этими точками. Отметьте их буквой I (inversion).
4) Нанесите на график цикл пунктирной линией.
На рисунке 2 мы видим хорошую корреляцию между венерианскими затмениями и ценой на акции IBM. В последнее время цена формировала минимумы около дат затмений и максимумы между датами затмений.
На рисунке 3 мы видим, что цена акций IBM также коррелирует с меркурианскими затмениями, однако не столь хорошо. Трейдеры, которые хотят использовать эти наблюдения в торговле, должны комбинировать их с другими техниками, используя работу с циклами для идентификации того, когда может произойти изменение тренда, а также с линиями тренда для идентификации входов и выходов.
Работа в унисон
Последние события дают прекрасный пример того, как эти два цикла работают вместе. 21 августа 1991 года Меркурий и Венера прошли между Землей и Солнцем в один и тот же день. На рисунке 4 показано, что произошло с физической точки зрения.
Энергия от Солнца, измеряемая потоком солнечного излучения на длине волны 10 см, резко возросла. Поскольку Венера и Меркурий прошли между Землей и Солнцем, напряжённость геомагнитного поля резко выросла, затем резко снизилась. Именно тогда произошёл «августовский путч» в СССР. Те, кто торговал в это время, помнят, что цены на акции резко упали, а затем быстро восстановились, после того как путч был подавлен. Трейдеры, которые знали о планетарных затмениях, могли прогнозировать ценовую волатильность во время этого события.
Они даже могли использовать несколько стандартных технических индикаторов для успешной торговли в обе стороны во время этого двойного планетарного затмения. Один из индикаторов, который я использую для краткосрочной торговли, это 5-дневный стохастик на 15-минутном внутридневном графике. Мой опыт показывает, что он представляет собой полезный инструмент для торговли на планетарных затмениях (рисунок 5). В диапазоне дат, связанных с событием, система дала сигнал на продажу 14 августа, на покупку 21 августа и на продажу 23 августа.
Комбинирование циклов
Тщательное изучение природных циклов, показывает, что многие из них помогают прогнозировать развороты на графиках цены. Трейдеры, которые знают об этих циклах, могут использовать их в своей торговле для получения прибыли. Как и солнечные затмения, планетарные «затмения» Меркурия и Венеры представляют собой события, которые влияют на торговлю. Всякий, кто пробовал торговать на них, знает это. Однако природные циклы нельзя использовать изолированно, они лучше всего работают, когда их комбинируют с техническими индикаторами и тактиками управления капиталом. При таком комбинировании шансы на успех возрастают.
Дополнительная литература:
Astronomical Almanac [1990]. U.S. Government Printing Office.
Blizzard, J. B. [1986–90]. Lunar Newsletter, Boulder, CO.
Bradley, Donald [1982]. Stock Market Prediction, Llewellyn Publications.
Danby, J. M. A. [1962]. Fundamentals of Celestial Mechanics, Wilman-Bell.
Gann, W. D. [1927]. Tunnel Through the Air, or Looking Back from 1940, Lambert-Gann Press.
Gleick, J. [1987]. Chaos, Making A New Science, Viking Press.
Hannula, Hans [1991]. “Trading the seasonal cycle,” Technical Analysis of STOCKS & COMMODITIES, Volume 9: November.
___ [1987]. “In search of the cause of cycles,” Technical Analysis of STOCKS & COMMODITIES Volume 5: March.
___ [1987]. “In search of the cause of the crash of 1987,” Cycles, December.
___ [1990]. “Making money with chaos,” Technical Analysis of STOCKS & COMMODITIES, Volume 8: September.
___ [1991]. “Trading the seasonal cycle,” Technical Analysis of STOCKS & COMMODITIES, Volume 9: November.
___ [1991]. “Trading the eclipse cycle,” Technical Analysis of STOCKS & COMMODITIES, Volume 9: December.
Landscheidt, T. [1988]. “Multidisciplinary forecast of stock prices,” Cycle Proceedings, May.
___ [1989]. “Predictable cycles in geomagnetic activity and ozone levels,” Cycles, September/October.
McCormac, B. M., ed. [1983]. Weather and Climate Responses to Solar Variations, Colorado.
Old Farmer’s Almanac [1990]. Yankee Publishing.
Pugh, B. H. [1928]. Science and Secrets of Wheat Trading, six volumes.
Shirley, J. H. [1988]. “When the sun goes backward,” Cycles, May/June.
Thompson, L. M. [1988]. “The 18.6 year and 9.3 year lunar cycles,” Cycles, December.
Williams, David [1982]. Financial Astrology, American Federation of Astrologers, Tempe, AZ.
“Wonders of the Universe” — календарь Планетария Хансена.
© Hannula, Hans, Ph.D., C.T.A. Stocks & Commodities V. 10:4 (169–172).
© Перевод: Андрей Васильев, 2012.
